策略实验室

假设

价格反转时，配对的两边都可能损失保证金。

假设

资本与敞口

保证金预算 (USDC)成本另计。

杠杆 (×)1–1,000×。实际限额可能不同。

配对分配

多头分配 (%)其余分配给空头

价格路径

相对开仓价的第一次变动 (%)

相对开仓价的最终变动 (%)

所有未被强平的一边都在最终变动处平仓。

高级假设

执行假设

配对的第二边未开仓的空头分配保持闲置。

结算假设

假设的爆仓缓冲 (bps)相对于全部保证金损失的大致偏移。

盈利变动死区 (bps)1 bp = 开仓价的 0.01%。

保留的盈利 (%)死区之后的固定比例。

主动亏损的 LP 分成 (%)0% = 不分成。

立即支付的调整后盈利 (%)其余部分保持排队，不可使用。

每边额外成本 (USDC)开仓 + 平仓成本，不含在保证金内。

PAPER 估算 (可选)

假设的 PAPER / 合格 USD可选的固定比率。

请输入数据或加载示例。

模型局限

开仓和平仓的时间与价格可能不同。市场限额、执行渠道、延迟、冲击成本和资金池流动性都可能改变结果。未模拟借贷资金仓位、重试和历史表现。

未模拟质押收益和 PAPER 估值。